D'Alembert-System: Arithmetische Risikoprogression

Das D'Alembert-System basiert auf einer arithmetischen Progression, bei der sich die Positionsgröße bei jedem Schritt um einen festen Betrag Δ im Vergleich zur vorherigen Operation ändert: S(t+1) = S(t) + Δ (nach einem Verlust) und S(t+1) = max(S₀, S(t) - Δ) (nach einem Gewinn). Das mathematische Modell dieses Systems ist definiert als eine Zufallsbewegung (Random Walk) auf einem halb-begrenzten Gitter mit einer reflektierenden Barriere am Punkt S₀.